Backtesting Sistemas De Negociación De Valores

Backtesting y software de simulación para Day Traders Varios vendedores se han levantado para cumplir con el desafío de backtesting y simulación para los comerciantes de día pueden probar sus estrategias antes de establecer el dinero real. Esta lista no es en absoluto exhaustiva, ni es un aval de sus servicios. It8217s sólo un buen lugar para que usted pueda comenzar su investigación. AmiBroker AmiBroker ofrece un robusto servicio de backtesting a un precio relativamente bajo. Por esa razón, it8217s una opción popular con la gente que está comenzando en día que negocia. También permite a los usuarios hacer gráficos técnicos sofisticados que pueden utilizar para supervisar los mercados. Un inconveniente es que puede que tenga que pagar extra por los precios de cotización del mercado, dependiendo de los valores y los períodos de tiempo que desea probar. Cybertrader Cybertrader es producto de Charles Schwab8217s para los comerciantes activos. Su función de probador de estrategia le permite probar su idea de negociación. A continuación, puede configurarlo en un Ticker de estrategia, que sigue su estrategia mientras el mercado está abierto, lo que le permite ver cómo su estrategia se realiza en tiempo real. Esto no es exactamente lo mismo que el comercio de papel porque no está probando cuán bien tiraría el gatillo. Investor / RT Desarrollado por una empresa llamada Linn Software. Investor / RT le permite desarrollar sus propias pruebas y crear sus propios programas. Tiene paquetes para Macintosh OS X, que lo hace popular entre los comerciantes que prefieren los ordenadores de Apple. Sus usuarios tienden a ser sofisticados acerca de sus sistemas de comercio y los requisitos de backtesting este software isn8217t realmente para principiantes. MetaStock Como su nombre lo indica, MetaStock está diseñado para comerciantes que trabajan en acciones, aunque un paquete de MetaStock está disponible especialmente para los comerciantes de divisas, y los paquetes regulares incluyen capacidades para futuros y comerciantes de materias primas. Define a los comerciantes como finales del día (los que toman decisiones sobre el comercio de mañana basado en los números al final del comercio de hoy) y en tiempo real (los que toman decisiones durante el día de negociación). La mayoría de los comerciantes de día son los comerciantes en tiempo real. La compañía es propiedad de Thomson Reuters, una compañía importante de servicios de información financiera. OptionVue Si comercializa opciones, puede que desee comprobar OptionVue que ofrece una gama de herramientas analíticas en los mercados de opciones. El módulo de software 8217s BackTrader, una función complementaria, le ayuda a aprender más sobre los mercados de opciones, probar nuevas estrategias y examinar las relaciones entre las opciones y las acciones subyacentes 8212 información realmente útil para las personas que trabajan en los mercados de acciones. Tradecision Tradecision8217s paquete de software de análisis de comercio es un poco más caro que la mayoría de las alternativas comerciales al por menor, pero ofrece capacidades más avanzadas, incluyendo un análisis de las fortalezas y debilidades de las diferentes normas comerciales. Puede incorporar técnicas avanzadas de administración de dinero e inteligencia artificial para desarrollar más predicciones sobre el desempeño en diferentes condiciones de mercado. El sistema puede ser excesivo para la mayoría de los nuevos comerciantes de día, pero puede ser útil para algunos. Trading Blox El sistema de software de Blox de comercio fue desarrollado por los comerciantes profesionales que necesitaban probar sus propias teorías y que didn8217t quieren hacer un montón de programación para hacerlo. Se presenta en tres versiones (y los niveles de precios), que van desde básico a sofisticado, y la empresa se jacta de que funciona con algunas empresas comerciales comerciales. Por supuesto, algunas de sus capacidades pueden ser más de lo que necesita cuando comienza. TradeStation TradeStation es un corredor en línea que se especializa en servicios para los comerciantes del día. Su servicio de pruebas de estrategia le permite especificar diferentes parámetros de negociación y, a continuación, le muestra dónde se llevaron a cabo estas operaciones en el pasado, utilizando gráficos de precios. También genera un informe de la estrategia, que muestra el dólar, el porcentaje y el rendimiento de ganancias-pérdidas en diferentes períodos de tiempo. No tiene una función de simulación de comercio. En lugar de decirle la mejor herramienta o proceso que puede utilizar para backtesting, permítanme en su lugar centrarse en los errores más grandes que usted necesita evitar para hacer un backtest confiable. Estos son algunos de los factores más importantes que usted necesita para tener en cuenta cuando backtesting stock trading estrategias - Overfitting de datos: Este es, por mucho, el error más grande que la mayoría de la gente en la búsqueda de la creación de una estrategia que da espectaculares resultados backtested. Al crear la estrategia, si comienza a ajustar sus parámetros de una manera que maximiza los retornos, entonces esa estrategia muy probablemente fracasará miserablemente en condiciones reales. Hay 2 maneras de superar esto - fuera de la muestra de pruebas y la creación de estrategias basadas en la lógica en lugar de ajustar los parámetros de entrada. Sesgo prospectivo: Esto ocurre cuando se usan datos para generar señales que de otro modo no estarían disponibles en ese momento en el pasado. Por ejemplo, si el fin de año de una compañía es marzo y usted usa sus datos de ganancias para el año anterior el 1 de abril, es muy probable que la compañía no hubiera anunciado esos datos antes de mayo o junio. Eso resultaría en un sesgo prospectivo. Sesgo de supervivencia. Este es uno de esos errores difíciles de notar. Digamos que usted tiene una estrategia que las operaciones de una lista de 500 acciones de pequeña capitalización sobre la base de algunos indicadores técnicos. Lo más probable es que si intenta obtener datos de precios históricos de 10 años para estas 500 acciones para su backtesting, no incluirá los datos para todas las acciones que fueron retiradas de la lista en ese período de 10 años. Al probar su estrategia, no se daría cuenta de las operaciones posibles que se han generado en cualquiera de esas poblaciones malas si realmente había ejecutado esta estrategia durante ese período. Se centra exclusivamente en los retornos. Hay una serie de parámetros que debe considerar para juzgar la calidad de una estrategia. Concentrarse puramente en los rendimientos puede llevar a los principales problemas. Por ejemplo, si la Estrategia A proporciona 10 devoluciones durante un período determinado con una reducción máxima de -2 y la estrategia B da 12 vueltas con una reducción de -10, entonces B no es claramente una estrategia superior a A. Hay otros parámetros importantes Tales como reducción, tasa de éxito, relación de sharpe, etc. Impacto de mercado, cargos por transacción. Al considerar la viabilidad de una estrategia, es muy importante considerar el posible impacto en el mercado del comercio y también los cargos de transacción incurridos. Usted puede ser tentado a crear una estrategia que compra / vende grandes volúmenes de algunas acciones de baja liquidez que tienden a dar retornos excepcionales. Pero cuando usted va al mercado para ejecutar esta estrategia, una orden grande en una acción ilíquida moverá el precio que usted wouldnt ha factorizado en su prueba. Además, los costos de transacción también pueden alterar los rendimientos sustancialmente por lo que siempre debe mirar las ganancias netas. Data mining. Esto es bastante similar al problema de overfitting de datos. Si torturas los datos lo suficiente, confesará cualquier cosa. Este es un chiste común entre los científicos de datos que creen que si pasas el tiempo suficiente, puedes encontrar un patrón en casi cualquier conjunto de datos que no necesariamente significa que este patrón será válido en el futuro. Los fundamentos cambian. Podría muy bien suceder que usted encuentra una estrategia que realiza excepcionalmente bien en datos pasados. Pero un cambio fundamental en la dinámica del mercado podría hacer que esa misma estrategia fallara en el futuro. Es bien sabido que casi cualquier buena estrategia necesita seguir evolucionando con las cambiantes condiciones del mercado. Pequeño marco de tiempo. Es fundamental probar la estrategia durante un período de tiempo suficientemente largo y en condiciones cambiantes del mercado. Esto es especialmente cierto para las estrategias de negociación de valores que pueden realizar excepcionalmente bien en un mercado alcista, pero acabaría con su cuenta bancaria en un lado o el mercado bajista. Hay muchas otras cosas a considerar cuando backtesting. Pero finalmente, la única manera de asegurar que una estrategia funcione en condiciones reales es probarla en condiciones reales. Tauro Wealth es una empresa de tecnología financiera (Tauro Wealth) que busca solucionar los problemas que enfrentan los clientes de Tauro Wealth. Inversores minoristas en la India. Esperamos ofrecer soluciones integrales de inversión a largo plazo a una fracción de los costos tradicionales. 1.3k Vistas middot Ver Upvotes middot No es para Reproducción Pratik Jain. Editor Jefe: Tradingtuitions No hay nada tan superior como Amibroker cuando se trata de Backtesting. Es una de las herramientas más versátiles para el desarrollo y pruebas de sistemas de Trading. Tiene un backtest muy robusto y motor de optimización de la caja. Además, también proporciona una interfaz de backtester personalizada con la que puede jugar con las reglas y métricas predeterminadas de backtest. Compruebe hacia fuera los pocos artículos abajo que revuelven alrededor de Backtesting de Amibroker: 1.4k Views middot View Upvotes middot No para la reproducción He backtestado millares de estrategias que negocian, sobre todo para el mercado de la divisa, pero pienso su todavía relevante agregar mi respuesta aquí. Primero diría que el backtest es sólo una pieza de un rompecabezas. No confíe sólo en los resultados de los backtest. Es necesario ejecutar cientos de backtests para asignar al azar tamaño de propagación y simular el deslizamiento durante el backtest. Esto le dirá cómo se comporta su estrategia cuando la propagación está cambiando constantemente y es más grande de lo que obtiene normalmente durante el comercio en vivo. Así como usted ve su importante para ejecutar una propagación con propagación de la variable que se registró en los datos de la marca histórica. Si utilizas una propagación fija, tus resultados de prueba posterior pueden no ser tan precisos. Por lo general, uso MetaTrader 4 para backtesting única estrategias y StrategyQuant a miles de backtest de ellos. Así que cuando se trata de MT4 siempre utilizo herramientas adicionales llamadas Tick Data Suite para obtener una extensión variable y 99 calidad de backtesting. Usted puede encontrar mi detallado paso a paso MT4 backtesting tutorial aquí en esta página: MT4 en su mayoría trabaja con los pares de divisas de divisas, pero también puede negociar CFD en acciones. 252 Vistas middot No para la reproducción ¿Qué base de datos es mejor adecuado para un histórico de comercio de valores análisis y estrategia backtesting plataforma ¿Qué son buenos tutoriales sobre backtesting mi estrategia comercial con R / excel ¿Prefieres backtesting manual o automatizado ¿Cuáles son las mejores métricas de pantalla para el stock Finanzas cuantitativas: Si uno tiene una estrategia de negociación algorítmica que tiene éxito en backtesting en Quantopian, cuáles son los próximos pasos ¿Cuáles son las principales diferencias entre Metatrader y Quantconnect para backtesting Estrategias de trading algorítmicas ¿Cómo puedo realmente construir un backtest para una estrategia comercial en R o PythonMultiCharts 9 MultiCharts es una plataforma de comercio galardonada Ya sea que necesite software de día o invertir por períodos más largos, MultiCharts tiene características que pueden ayudar a lograr sus objetivos comerciales . Los gráficos de alta definición, los indicadores y estrategias integrados, el comercio con un solo clic desde el gráfico y DOM, el backtesting de alta precisión, la fuerza bruta y la optimización genética, la ejecución automatizada y el soporte de scripts EasyLanguage son herramientas clave a su disposición. Hoice of brokers and data feeds La libertad de elección ha sido la idea impulsora detrás de nuestros MultiCharts y se puede ver en la amplia variedad de feeds de datos soportados y corredores. Elija su método de negociación, pruébelo y comience a operar con cualquier corredor con soporte que le guste esa es la ventaja de MultiCharts.